数字货币无杠杆编程：现货策略代码从零搭建到实盘全记录
做了三年数字货币量化，我始终只用现货，不碰杠杆。无杠杆编程的核心思路比很多人想的简单——你不用处理爆仓、不算维持保证金、不用盯强平线。整个策略本质上就是一套买入持有或高抛低吸的规则，代码逻辑干净得多，调试成本也低不少。
写策略代码时，我习惯把信号生成和执行严格分开。信号层只看价格、成交量、技术指标，执行层只负责下单、撤单、查仓位。中间用事件队列隔开，避免信号触发时直接调交易所API造成竞态条件。这套架构让我后面换交易所、换K线周期时，改个配置文件就行，不用动核心逻辑。
无杠杆不代表可以随意加仓。我在代码里硬编码了单币种最大仓位占总资金的比例，超限直接跳过该信号。回测阶段我故意把手续费和滑点设得偏保守，现货taker费按0.1%算，滑点加0.05%，跑出来的曲线才敢拿来参考。太乐观的数字只会让你上线后吃暗亏。
实盘跑了一年多，踩最大的坑是网络超时后重复下单。我加了一张本地去重表数字货币无杠杆编程：现货策略代码从零搭建到实盘全记录，每笔订单带唯一ID数字货币无杠杆编程，提交前先查表，命中就跳过。另外日志必须记全，每次状态变更、每次异常都落盘到本地文件，出问题时翻日志比盲猜强一百倍，这个习惯救了我好几次。
